скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКонтрольная работа: Модель Хольта-Уинтерса

Контрольная работа: Модель Хольта-Уинтерса

Федеральное агентство по образованию

ГУ ВПО

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра математика и информатика

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Дисциплина: Финансовая математика

вариант № 3

Выполнил студент

Группа № 4ф2ДО

Студенческий билет №06ДФД50396

Проверил: Копылов Юрий Николаевич

Барнаул 2008г


СОДЕРЖАНИЕ

Задача №1
Задача №2
Задача №3

Задача №1

Приведены по квартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года.

1 31
2 40
3 47
4 31
5 34
6 44
7 54
8 33
9 37
10 48
11 57
12 35
13 42
14 52
15 62
16 39

Требуется:

Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта – Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания а1=0,3, а2=0,6, а3=0,3

Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибке аппроксимации.

Оценить адекватность построенной модели с использованием средней относительной по критерию типов:

- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1.10, d2=1.37, и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r=0.32

- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S критерию с критическими значениями от 3 до 4,21

4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед т.е. на 1 год

5) Отразить на графике фактические и расчетные данные.

Решение:

t Y(t) Yp(t)
1 31 36,00
2 40 36,93
3 47 37,86
4 31 38,79
5 34 39,71
6 44 40,64
7 54 41,57
8 33 42,50
линейнная b(0) a(0)
0,9286 35,0714
a1 0,3
aF 0,6
a3 0,3
t Y(t) a(t) b(t) F(t) Yp(t) e(t) =Y-Yp e(t) ^2 пов. Точки
-3 0,859
-2 1,083
-1 1,049
0 35,071 0,929 0,788
1 31 36,310 1,022 0,856 30,91 0,09 0,01 0
2 40 37,520 1,078 1,073 40,43 -0,43 0,18 1
3 47 40,786 1,734 1,111 40,48 6,52 42,48 1
4 31 42,089 1,605 0,757 33,50 -2,50 6,25 0
5 34 42,987 1,393 0,817 37,39 -3,39 11,48 0
6 44 43,788 1,215 1,032 47,61 -3,61 13,04 1
7 54 46,449 1,649 1,142 50,00 4,00 16,03 1
8 33 47,240 1,392 0,722 36,41 -3,41 11,65 1
9 37 48,049 1,217 0,789 39,72 -2,72 7,42 0
10 48 48,804 1,078 1,003 50,84 -2,84 8,09 1
11 57 50,216 1,178 1,138 56,96 0,04 0,00 1
12 35 50,873 1,022 0,702 37,10 -2,10 4,43 1
13 42 52,608 1,236 0,795 40,93 1,07 1,14 1
14 52 53,616 1,167 0,983 54,00 -2,00 4,00 1
15 62 55,045 1,246 1,131 62,33 -0,33 0,11 1
16 39 56,455 1,295 0,695 39,49 -0,49 0,24 0
Сумма 126,57 11
среднее -0,758
(et-et-1) ^2 et*et-1 модуль(e(t) /Y(t)) *100
0,01 0,000 0,290
0,27 -0,038 1,065
48,21 -2,776 13,868
81,33 -16,297 8,066
0,79 8,473 9,966
0,05 12,238 8, 208
57,99 -14,460 7,415
55,02 -13,669 10,345
0,48 9,302 7,364
0,01 7,748 5,924
8,31 -0,110 0,068
4,60 -0,082 6,014
10,06 -2,245 2,540
9,41 -2,134 3,848
2,78 0,667 0,538
0,03 0,164 1,263
279,34 -13,221
5,42

Получили что средняя ошибка аппроксимации равна 5,42 - меньше 15%, то есть точность модели удовлетворительная

Страницы: 1, 2, 3


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.