Контрольная работа: Модель Хольта-Уинтерса
| Se= | 2,905 |
Критерий Поворотных точек
p=11
| критическое по формуле | 6 |
Поскольку число поворотных точек больше критического то критерий поворотных точек выполняется
3) критерий Дарбина – Уотсона
| d= | 2,21 |
| d1= | 1,10 |
| d2= | 1,37 |
варианты
1) если d меньше d1 - критерий не выполняется
2) если d больше d1 и меньше d2 - рассчитываем r1
3) если d больше d2, но меньше 2 - критерий выполняется
4) если d больше 2, то вычисляем 4-d и его проверяем
4-d=4-2,21=1,79
так как 1,10<1,79<1,37, то условие независимости ряда остатков выполняется.
Применим 2 вариант критерия, расчитываем r1
В таб доп. Колонка для расчета r1 с названием et*et-1
| r1 = | -0,10 |
| r таб= | 0,32 |
вывод поскольку r1<r таб, то уровни ряда остатков являются независимыми
4) R/S критерий
| e min | e max |
| -3,61 | 6,52 |
Так как 3<3,49<4,21, то уровни остатков подчиняются нормальному распределению.
ОБЩИЙ ВЫВОД: модель адекватна и подходит для расчета прогнозных значений
| Прогноз | |
| 17 | 45,88351001 |
| 18 | 58,04633626 |
| 19 | 68,24039581 |
| 20 | 42,84375034 |
Задача №2
Даны цены (открытия максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным 5 дням.
Рассчитать:
- экономическую скользящую среднюю;
- момент;
- скорость из изменения цен;
- индекс относительной силы;
-%R,%K и%D
| Дни | Цены | ||
| максимальная | минимальная | Закрытия | |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
735 750 745 725 738 747 835 875 853 820 |
701 715 715 707 702 716 755 812 821 760 |
715 738 720 712 723 744 835 827 838 767 |
Решение:
n=5 интервал сглаживания
Подставляя данные в эти формулы получаем
| T | H(t) | L(t) | C(t) | EMA(t) | MOM | ROC | Изменения Ci |
| 1 | 735 | 701 | 715 | ||||
| 2 | 750 | 715 | 738 | 23 | |||
| 3 | 745 | 715 | 720 | -18 | |||
| 4 | 725 | 707 | 712 | -8 | |||
| 5 | 738 | 702 | 723 | 721,60 | 11 | ||
| 6 | 747 | 716 | 744 | 729,06 | 29 | 104,06 | 21 |
| 7 | 835 | 755 | 835 | 764,34 | 97 | 113,14 | 91 |
| 8 | 875 | 812 | 827 | 785, 20 | 107 | 114,86 | -8 |
| 9 | 853 | 821 | 838 | 802,79 | 126 | 117,70 | 11 |
| 10 | 820 | 760 | 767 | 790,87 | 44 | 106,09 | -71 |
повышение |
понижение | AU | AD | RSI |
| 23 | 0 | |||
| 0 | 18 | |||
| 0 | 8 | |||
| 11 | 0 | |||
| 21 | 0 | 55 | 26 | 67,90 |
| 91 | 0 | 123 | 26 | 82,55 |
| 0 | 8 | 123 | 16 | 88,49 |
| 11 | 0 | 134 | 8 | 94,37 |
| 0 | 71 | 123 | 79 | 60,89 |
| H5 | L5 | H5-L5 | Ct-L5 | %K | H5-Ct | %R | %D |
| 750 | 701 | 49 | 22 | 44,90 | 27 | 55,10 | |
| 750 | 702 | 48 | 42 | 87,50 | 6 | 12,50 | |
| 835 | 702 | 133 | 133 | 100,00 | 0 | 0,00 | 85,65 |
| 875 | 702 | 173 | 125 | 72,25 | 48 | 27,75 | 84,75 |
| 875 | 702 | 173 | 136 | 78,61 | 37 | 21,39 | 82,25 |
| 875 | 716 | 159 | 51 | 32,08 | 108 | 67,92 | 61,78 |
