Дипломная работа: Кредитная политика банка на примере Волгоградского ОСБ
Потребительский кредит (оценка)
| Критерий | Оценка |
| Срок и сумма | Кратко-/среднесрочный, сумма небольшая |
| Документальное подтверждение данных | Слабое, подтверждение неполное или вообще отсутствует; пакет документов ограничен паспортом и анкетой заемщика |
| Обеспечение кредита | Формальное |
| Степень прозрачности продукта | Низкая, замалчивается полная стоимость продукта, расчет на плохо подготовленного заемщика |
| Ставка по кредиту, наличие дополнительных обременений | Эффективная ставка не объявляется в явном виде, в реальности является крайне высокой (от 38% годовых в рублях за 6-месячные ресурсы), большое число комиссий и других обременений |
| Маржа банка | Высокая |
| Степень рискованности | Высокая |
| Приблизительное число скоринговых параметров заемщика (авторская экспертная оценка) | Минимум 24 параметра в 10 группах |
Анкета потенциального заемщика банка, запрашивающего автокредит, включает в себя больше позиций: данные об отношении к жилью: социальный наем, приватизировано/получено по наследству, приобретено в собственность, проживание у родственников/у родителей, инвестиционный договор, коммерческий наем; семейное положение, число детей, проживающих совместно и отдельно; наличие/отсутствие судимостей; образование: законченные учебные заведения и даты обучения; данные о доходе: должны подтверждаться справкой в свободной форме или справкой по форме 2-НДФЛ (по месту работы); данные (развернутые) о месте работы и доходах супруга (если есть); данные о приобретаемом товаре (автомобиле): марка, стоимость, автодилер; данные о месте работы: число сотрудников в организации; данные о наличии собственного бизнеса (если есть): отраслевая принадлежность, наличие офиса, торговых мест, производственных или складских помещений (аренда, собственность); согласие на представление данных о заемщике кредитному бюро.
Таблица 2.3. "Автокредит" (исходные данные)
| Цели | Покупка в кредит нового автомобиля иностранного производства |
| Сумма | до 80 тыс. долл. |
| Срок | 1 - 5 лет |
| Валюта | Доллары США |
| Обеспечение | Залог приобретаемого автомобиля, страховка (угон + ущерб), поручительства супруга |
| Первый взнос | От 20% стоимости автомобиля |
| Погашение | Равными ежемесячными аннуитетными платежами (в первый месяц - только проценты) |
| Ставка декларируемая | Указана в явной форме (9 - 10% в валюте) |
| Комиссии | За выдачу кредита - 200 долл., за первый месяц пользования кредитом - только проценты (основной долг не уменьшается, что повышает эффективную ставку кредита), штрафы за досрочное погашение |
| Ставка эффективная | Мало отличается от декларируемой (примерно 9%), средняя ставка с учетом аннуитетных платежей за 3 года со снижением остатка задолженности - около 6% годовых |
| Время рассмотрения заявки | 2 - 3 рабочих дня |
Таблица 2.4. "Автокредит" (выводы)
| Критерий | Оценка |
| Срок и сумма | Средне-/долгосрочный, сумма значительная |
| Документальное подтверждение данных | В значительной мере присутствует, пакет документов насчитывает 6 - 10 наименований, есть возможность подтверждения доходов в свободной форме |
| Обеспечение кредита |
Реальное - залог приобретаемого автомобиля, поручительство супруга (с подтверждением его доходов); страхование залога |
| Степень прозрачности продукта | Низкая, замалчивается полная стоимость продукта, расчет на плохо подготовленного заемщика |
| Ставка по кредиту, наличие дополнительных обременений | Эффективная ставка не объявляется, но по сути мало отличается от декларируемой номинальной ставки (9 - 10% годовых в долларах США, что близко к рыночному минимуму на текущий момент), уровень комиссий невысок и фиксирован |
| Маржа банка | Средняя |
| Степень рискованности | Низкая |
| Приблизительное число скоринговых параметров заемщика (авторская экспертная оценка) | Минимум 36 параметров в 12 группах |
Таблица 2.5. Ипотечный кредит (исходные данные)
| Цели |
Приобретение квартиры в многоквартирном доме в Волгограде и Волгоградской обл. с целью основного проживания, как дополнительное жилье или для сдачи в аренду: а) на вторичном рынке - готовое жилье с зарегистрированным правом собственности; б) на первичном рынке (на этапе строительства) - под залог уже имеющейся в собственности квартиры |
| Сумма | От 20 тыс. долл. до сотен тысяч долларов, верхний предел не декларируется |
| Срок | 7 - 15 лет |
| Валюта | Доллары США |
| Обеспечение | Залог приобретаемого жилья, залог имеющегося жилья, страхование залога (жилья), страхование права собственности на жилье (титула сделки), страхование жизни и трудоспособности заемщика |
| Первый взнос | От 20% стоимости квартиры (от 10% при залоге имеющегося жилья) |
| Погашение | Равными ежемесячными аннуитетными платежами |
| Ставка декларируемая | Указана в явной форме (9,7 - 12% в валюте) |
| Комиссии | В явном виде не декларируются, существует практика зачисления платежей по кредиту в долларах по внутреннему курсу банка, что с учетом больших сумм повышает эффективную стоимость кредита, существуют также значительные затраты, связанные с поиском и оформлением жилья, однако они формально не относятся к кредитному продукту |
| Ставка эффективная | Мало отличается от декларируемой (примерно 11% годовых), средняя ставка с учетом аннуитетных платежей за 15 лет со снижением остатка задолженности - около 7% годовых |
| Время рассмотрения заявки | 1 рабочий день |
Таблица 2.6. Ипотечный кредит (выводы)
| Критерий | Оценка |
| 1 | 2 |
| Срок и сумма | Средне-/долгосрочный, сумма значительная |
| Документальное подтверждение данных | В значительной мере присутствует, пакет документов насчитывает 6 - 10 наименований, есть возможность подтверждения доходов в свободной форме |
| Обеспечение кредита | Реальное - залог приобретаемого или имеющегося жилья, страхование залога (жилья), страхование права собственности на жилье (титула сделки), страхование жизни и трудоспособности заемщика |
| Степень прозрачности продукта | Низкая, замалчивается полная стоимость продукта, расчет идет на кажущуюся легкость получения ипотечного кредита, а потом заемщику постепенно раскрывают реальную стоимость сделки (когда уже трудно отступить, а заемщик понес первые расходы по сделке) |
| Ставка по кредиту, наличие дополнительных обременений | Эффективная ставка не декларируется, однако по сути мало отличается от декларируемой номинальной ставки (9,7 - 12% годовых в долларах США, что близко к рыночному минимуму на текущий момент), уровень комиссий невысок и фиксирован |
| Маржа банка | Средняя |
| Степень рискованности | Низкая |
| Приблизительное число скоринговых параметров заемщика (авторская экспертная оценка) | Минимум 38 параметров в 12 группах (по аналогичной шкале оценивается и созаемщик/поручитель) |
Преимущества скоринговых систем оценки:
сравнительно низкие квалификационные требования к кредитному инспектору - оператору системы (экономия на зарплате): исходные данные для анализа получаются от потенциального заемщика при заполнении им обширной анкеты с вопросами, затем проверяется правильность представления информации и ее достоверность, после чего оператор вводит данные в систему, на выходе он получает ответ компьютера о возможности выдачи кредита и возможный кредитный лимит;
возможность очень быстрого получения ответа - от нескольких минут до 1 - 2 дней;
возможность быстрого и дешевого увеличения числа рабочих мест системы (рост сети продаж кредитов), что затруднено в классическом кредитовании;
повышение качества, прозрачности и уровня диверсификации кредитного портфеля (если скоринговая система качественная), что облегчает его возможную продажу и рефинансирование средств;
многократное увеличение числа выдаваемых одновременно ссуд;
Недостатки скоринговых систем:
сложность создания и настройки системы, дороговизна статистической информации для анализа (особенно при отсутствии реально работающей системы кредитных бюро применительно к России);
вероятность изначально некачественной постановки процедур оценки кредитоспособности, что может крайне негативно отразиться на качестве кредитного портфеля при росте его объема;
наличие значительных погрешностей в результатах автоматизированной оценки, что, как правило, компенсируется большим числом выданных ссуд и более высокими процентами по ним.
Особенностью почти всех кредитных продуктов, при продаже которых применяются скоринговые системы, являются, как правило, небольшие суммы кредитных лимитов, повышенная эффективная ставка процента. Обычно такая ставка еще дополняется различными дополнительными сборами и комиссионными - за ведение ссудного счета, предоставление кредита, выдачу наличных, страхование залога (через аффилированную страховую компанию) и т.д. При помощи высоких ставок кредитования компенсируется повышенная рискованность применения скоринговых систем в процессе розничного кредитования.
При проведении кредитных сделок с банками (на рынке МБК, форекс и др.) скоринговые системы в классическом виде почти не применяются (в силу неприменимости названных выше способов компенсации недостатков скоринговых методов при работе на межбанковских рынках). Вместе с тем некоторые элементы построения скоринговых схем используются при разработке методик управления кредитным риском банка на соответствующих рынках и неразрывно связанных с ними методик анализа финансового состояния банков-контрагентов (речь идет, прежде всего, о дистанционном анализе, т.е. анализе банка "извне"). В числе таких элементов можно упомянуть систему весов и рейтингование, сегментацию массы заемщиков на отдельные группы.
Для более развернутого обоснования финансового состояния приведен анализ кредитного потенциала с использованием сводного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Волгоградского ОСБ № 8621.
2.2 Анализ финансового состояния Волгоградского Сбербанка №8621
Анализ активов произведенный на основании данных сводного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (Приложение 11)
В активе баланса на протяжении последних трех четырех лет (2003, 2004, 2005 и 2006 г. г) наибольший удельный вес имеют кредиты (более 50% валюты баланса). До конца 2005 г. наблюдалась положительная динамика абсолютной величины кредитного портфеля. На 1 января 2006 года удельный вес кредитов упал на 14,2 процентных пункта, опустившись ниже 50% активов, а затем (в течение 2006 года) вновь стал расти (+1,8).
Продолжая характеризовать кредитный портфель, замечу рост резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) - в соответствии с ужесточающимися требованиями сначала Письма ЦБ 130а, затем - Инструкции №62а - "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам". Абсолютная величина фонда РВПС за первые три анализируемых года выросла более чем в полтора раза: с 2,8 до 4,5 млн. руб. К началу 2007 г. уменьшилась вновь и примерно сравнялась с уровнем на 1 января 2005 г. В процентом отношении, от величины кредитов на 01.01.05 года это было 13,33%, на 01.01.06 - 17,6%, на 01.01.2007 - 9,46%. В 2004-2005 г.г. имеет место некоторое ухудшение качества ссудного портфеля - повышение доли сомнительных и безнадежных ссуд, Это в большей степени связано с ухудшением макро- и микроэкономической ситуации в стране за последние годы, что не могло не отразиться на показателях банка.
За 2006 г. соотношение РВПС и кредитов уменьшилось почти в 2 раза (с 17,6 до 9,46%) за счет снижения РВПС. Этот положительный результат работы кредитного подразделения банка свидетельствует об улучшении параметров кредитного портфеля, преобладании в нем стандартных (практически безрисковых, а по виду обеспечения - обеспеченных) ссуд - по классификации инструкции ЦБ РФ №62а, норма резервирования по которым минимальна - 1% от основного долга.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
